Сравнение SWYEX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYEX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | -0.85% | 14.82% | 10.38% | 16.65% | -15.68% | 12.58% | 13.17% | 20.88% | -5.07% | 16.22% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYEX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%.
SWYEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и PLTZX
SWYEX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYEX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
SWYEX
PLTZX
Сравнение SWYEX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYEX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.52 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.38 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.66 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYEX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWYEX и PLTZX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и PLTZX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.53% | 2.51% | 2.60% | 2.28% | 2.14% | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и PLTZX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYEX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -34.01% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -11.51% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -26.79% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -6.04% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.67% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.38% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и PLTZX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 3.77%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYEX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.97% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 9.33% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 15.97% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 15.44% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 15.96% | -4.39% |