Сравнение SWYEX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYEX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | -2.50% | 14.82% | 10.38% | 16.65% | -15.68% | 12.58% | 13.17% | 20.88% | -5.07% | 16.22% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYEX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%.
SWYEX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- —
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и FFGZX
SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYEX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
SWYEX
FFGZX
Сравнение SWYEX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYEX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.12 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.99 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 8.42 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYEX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SWYEX и FFGZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и FFGZX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.57% | 2.51% | 2.60% | 2.28% | 2.14% | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и FFGZX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYEX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -14.94% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -3.33% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -14.94% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -3.09% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -2.29% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.79% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и FFGZX
Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYEX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 1.85% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 2.78% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.18% | 4.35% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 5.03% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.56% | 4.39% | +7.17% |