Сравнение SWYBX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
SWYBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYBX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYBX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | -0.67% | 11.88% | 7.59% | 12.68% | -13.59% | 7.67% | 10.93% | 14.99% | -2.59% | 9.85% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYBX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%.
SWYBX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYBX и FFFAX
SWYBX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
SWYBX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
SWYBX
FFFAX
Сравнение SWYBX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYBX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.75 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.45 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.31 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 9.52 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYBX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.03 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SWYBX и FFFAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYBX и FFFAX
Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | 4.55% | 4.52% | 3.67% | 2.38% | 2.61% | 2.74% | 2.32% | 2.23% | 1.77% | 1.44% | 0.78% | 0.00% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок SWYBX и FFFAX
Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYBX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -17.96% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -3.68% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -15.87% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -2.56% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -1.80% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.89% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYBX и FFFAX
Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что SWYBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYBX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.44% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 3.29% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 4.88% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 5.30% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.86% | 4.58% | +3.28% |