PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYBX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYBX с SWLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

SWYBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYBX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYBX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund		-1.85%11.88%7.59%12.68%-13.59%7.67%10.93%14.99%-2.59%9.85%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-12.73%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Доходность по периодам

С начала года, SWYBX показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%.

SWYBX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-0.18%
1 год
8.68%
3 года*
8.36%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2015 Index Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWYBX:
SWYBX с FFFDXSWYBX с SWYLXSWYBX с VTSWYBX с VTINXSWYBX с FFFAXSWYBX с FIRMXSWYBX с SWTSX
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Сравнение комиссий SWYBX и SWLSX

SWYBX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund

Доходность на риск

SWYBX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYBX
Ранг доходности на риск SWYBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYBX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYBX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYBX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYBX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYBX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYBXSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.69

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.14

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.78

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

2.74

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYBX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYBX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYBX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYBXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.69

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.20

Корреляция

Корреляция между SWYBX и SWLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYBX и SWLSX

Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SWLSX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund		4.60%4.52%3.67%2.38%2.61%2.74%2.32%2.23%1.77%1.44%0.78%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок SWYBX и SWLSX

Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и SWLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYBXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-49.89%

+29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-16.17%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-31.32%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-16.17%

+11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-7.98%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.57%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYBX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) составляет 2.48%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWYBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYBXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

5.73%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

12.41%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

22.60%

-15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

20.97%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

20.76%

-12.91%