Сравнение SWYAX с URINX
SWYAX (Schwab Target 2010 Index Fund) and URINX (USAA Target Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYAX returned 4.69%/yr vs 5.13%/yr for URINX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SWYAX и URINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYAX показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 5.93%.
SWYAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам SWYAX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 4.71% | 11.17% | 7.18% | 11.95% | -13.28% | 6.99% | 10.61% | 14.55% | -2.27% | 9.48% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 5.93% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Correlation
The correlation between SWYAX and URINX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between SWYAX and URINX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYAX vs. URINX — Ранг доходности на риск
SWYAX
URINX
Сравнение SWYAX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYAX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.53 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.54 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 15.40 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.15 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SWYAX и URINX
Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и URINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -15.27% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -3.92% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.50% | -4.84% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -15.27% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -1.92% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.90% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYAX и URINX
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) составляет 1.78%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.91% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 4.24% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 5.17% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 6.29% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 5.84% | +1.60% |
Сравнение комиссий SWYAX и URINX
И SWYAX, и URINX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYAX и URINX
Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности URINX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 3.98% | 4.17% | 3.79% | 2.85% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 5.77% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SWYAX and URINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URINX has higher volatility (1.91%) compared to SWYAX (1.78%). In terms of maximum drawdown, SWYAX dropped -19.82% vs URINX's -15.27%.
URINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYAX и URINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор