PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWYAX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYAX с SWAGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

SWYAX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYAX или SWAGX.

Корреляция

Корреляция между SWYAX и SWAGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SWYAX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYAX:

0.90

SWAGX:

0.97

Коэф-т Сортино

SWYAX:

1.38

SWAGX:

1.44

Коэф-т Омега

SWYAX:

1.19

SWAGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SWYAX:

1.08

SWAGX:

0.41

Коэф-т Мартина

SWYAX:

4.02

SWAGX:

2.44

Индекс Язвы

SWYAX:

1.66%

SWAGX:

2.14%

Дневная вол-ть

SWYAX:

7.10%

SWAGX:

5.40%

Макс. просадка

SWYAX:

-18.54%

SWAGX:

-18.84%

Текущая просадка

SWYAX:

-1.69%

SWAGX:

-7.37%

Доходность по периодам

С начала года, SWYAX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 2.03%.

SWYAX

С начала года

1.46%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

-0.48%

1 год

6.41%

5 лет

4.60%

10 лет

N/A

SWAGX

С начала года

2.03%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

1.21%

1 год

5.46%

5 лет

-0.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWYAX и SWAGX

И SWYAX, и SWAGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWYAX и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYAX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWYAX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWYAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYAX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYAX и SWAGX

Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SWAGX в 3.97%

TTM202420232022202120202019201820172016
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		3.74%3.79%2.86%2.69%2.54%1.98%2.27%2.01%1.18%0.75%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.97%3.88%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYAX и SWAGX

Максимальная просадка SWYAX за все время составила -18.54%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWYAX и SWAGX

Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...