PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWYAX с VTINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYAX с VTINX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).

SWYAX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYAX или VTINX.

Корреляция

Корреляция между SWYAX и VTINX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYAX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYAX:

1.04

VTINX:

0.83

Коэф-т Сортино

SWYAX:

1.49

VTINX:

1.13

Коэф-т Омега

SWYAX:

1.20

VTINX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SWYAX:

1.18

VTINX:

0.54

Коэф-т Мартина

SWYAX:

4.36

VTINX:

2.21

Индекс Язвы

SWYAX:

1.66%

VTINX:

2.33%

Дневная вол-ть

SWYAX:

7.12%

VTINX:

6.24%

Макс. просадка

SWYAX:

-18.54%

VTINX:

-21.75%

Текущая просадка

SWYAX:

-0.83%

VTINX:

-4.50%

Доходность по периодам

С начала года, SWYAX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью 2.98%.

SWYAX

С начала года

2.35%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

1.02%

1 год

7.35%

5 лет

4.96%

10 лет

N/A

VTINX

С начала года

2.98%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-0.09%

1 год

5.13%

5 лет

2.32%

10 лет

2.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWYAX и VTINX

SWYAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWYAX и VTINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYAX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYAX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTINX
Ранг риск-скорректированной доходности VTINX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWYAX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWYAX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTINX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYAX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYAX и VTINX

Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности VTINX в 3.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		3.21%3.29%2.85%2.45%1.91%1.66%2.14%1.96%1.17%0.75%0.00%0.00%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		3.30%3.24%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SWYAX и VTINX

Максимальная просадка SWYAX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки VTINX в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWYAX и VTINX

Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...