PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYAX с VTINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYAX с VTINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYAX (Schwab Target 2010 Index Fund) and VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) are both mutual funds - SWYAX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while VTINX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, SWYAX returned 4.69%/yr vs 4.28%/yr for VTINX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWYAX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VTINX.

Доходность

Сравнение доходности SWYAX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYAX показывает доходность 4.71%, а VTINX немного ниже – 4.69%.

SWYAX

1 день
0.07%
1 месяц
2.08%
С начала года
4.71%
6 месяцев
4.84%
1 год
12.75%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

VTINX

1 день
0.14%
1 месяц
2.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.16%
3 года*
9.49%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYAX и VTINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		4.71%11.17%7.18%11.95%-13.28%6.99%10.61%14.55%-2.27%9.48%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.69%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%

Correlation

The correlation between SWYAX and VTINX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.94

The correlation between SWYAX and VTINX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYAX и VTINX

Секторы
SWYAX
VTINX

Технологии

28.2%
27.4%

Финансовые услуги

13.9%
16.1%

Промышленность

10.8%
12.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.4%

Недвижимость

8.2%
2.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.0%

Здравоохранение

8.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.8%
4.3%

Сырьевые материалы

3.0%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Технологии

SWYAX
28.2%
VTINX
27.4%

Финансовые услуги

SWYAX
13.9%
VTINX
16.1%

Промышленность

SWYAX
10.8%
VTINX
12.3%

Потребительский циклический сектор

SWYAX
8.9%
VTINX
9.4%

Недвижимость

SWYAX
8.2%
VTINX
2.5%

Коммуникационные услуги

SWYAX
8.1%
VTINX
8.0%

Здравоохранение

SWYAX
8.0%
VTINX
8.3%

Потребительский защитный сектор

SWYAX
4.7%
VTINX
4.8%

Энергетика

SWYAX
3.8%
VTINX
4.3%

Сырьевые материалы

SWYAX
3.0%
VTINX
4.3%

Коммунальные услуги

SWYAX
2.4%
VTINX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2010 Index Fund

Vanguard Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с SWYAX:
SWYAX с SWBRXSWYAX с TRRFXSWYAX с SWAGXSWYAX с VTSWYAX с SWPPXSWYAX с AOKSWYAX с SWVXX
Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с FIKFXVTINX с VSCGXVTINX с VTWNXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRX

Доходность на риск

SWYAX vs. VTINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYAX
Ранг доходности на риск SWYAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYAX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYAXVTINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.52

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.70

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.97

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

13.09

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYAX vs. VTINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYAX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTINX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYAX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYAXVTINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.93

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SWYAX и VTINX

Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, примерно равная максимальной просадке VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и VTINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYAXVTINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-19.96%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-4.14%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.50%

-5.26%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-17.02%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-2.20%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.94%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYAX и VTINX

Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеют волатильность 1.78% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYAXVTINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.77%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

4.02%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

4.88%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

6.07%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

5.73%

+1.71%

Сравнение комиссий SWYAX и VTINX

SWYAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYAX и VTINX

Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности VTINX в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		3.98%4.17%3.79%2.85%2.69%2.54%1.98%2.27%2.01%1.18%0.75%0.00%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.80%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SWYAX and VTINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWYAX has higher volatility (1.78%) compared to VTINX (1.77%). In terms of maximum drawdown, SWYAX dropped -19.82% vs VTINX's -19.96%.

VTINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYAX и VTINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор