Сравнение SWYAX с AOK
SWYAX (Schwab Target 2010 Index Fund) and AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) are both funds - SWYAX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index. Over the past 5 years, SWYAX returned 4.48%/yr vs 3.59%/yr for AOK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SWYAX charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for AOK.
Доходность
Сравнение доходности SWYAX и AOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYAX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 3.83%.
SWYAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
AOK
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение доходности по годам SWYAX и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 4.33% | 11.17% | 7.18% | 11.95% | -13.28% | 6.99% | 10.61% | 14.55% | -2.27% | 9.48% |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.83% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
Correlation
The correlation between SWYAX and AOK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between SWYAX and AOK has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYAX vs. AOK — Ранг доходности на риск
SWYAX
AOK
Сравнение SWYAX c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYAX | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.46 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 10.37 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYAX и AOK
Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, примерно равная максимальной просадке AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и AOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYAX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -18.94% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -4.50% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.50% | -6.37% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -18.94% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.82% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.36% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.07% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYAX и AOK
Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) имеют волатильность 2.15% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYAX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 2.25% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.85% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 6.01% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 7.15% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 6.72% | +0.73% |
Сравнение комиссий SWYAX и AOK
SWYAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AOK в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYAX и AOK
Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности AOK в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.29% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 3.99% | 4.17% | 3.79% | 2.85% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SWYAX and AOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AOK has higher volatility (2.25%) compared to SWYAX (2.15%). In terms of maximum drawdown, SWYAX dropped -19.82% vs AOK's -18.94%.
SWYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYAX и AOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор