Сравнение SWYAX с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
SWYAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYAX и AOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYAX и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | -1.67% | 11.17% | 7.18% | 11.95% | -13.28% | 6.99% | 10.61% | 14.55% | -2.27% | 9.48% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | -0.18% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYAX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью -0.18%.
SWYAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
AOK
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYAX и AOK
SWYAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AOK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYAX vs. AOK — Ранг доходности на риск
SWYAX
AOK
Сравнение SWYAX c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYAX | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.98 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.18 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 8.50 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYAX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.68 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWYAX и AOK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYAX и AOK
Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности AOK в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 4.24% | 4.17% | 3.79% | 2.85% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% | 0.00% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.35% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SWYAX и AOK
Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, примерно равная максимальной просадке AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и AOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYAX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -18.94% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -4.50% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -18.94% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -3.18% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -2.38% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.15% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYAX и AOK
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) составляет 2.30%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYAX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.89% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 4.24% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 6.80% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 7.05% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 6.68% | +0.78% |