PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYAX с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYAX с AOK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYAX (Schwab Target 2010 Index Fund) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both funds - SWYAX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index. Over the past 5 years, SWYAX returned 4.69%/yr vs 3.71%/yr for AOK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SWYAX charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности SWYAX и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYAX показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 4.26%.

SWYAX

1 день
0.07%
1 месяц
2.08%
С начала года
4.71%
6 месяцев
4.84%
1 год
12.75%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

AOK

1 день
-0.41%
1 месяц
1.66%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.14%
1 год
12.11%
3 года*
9.28%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYAX и AOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		4.71%11.17%7.18%11.95%-13.28%6.99%10.61%14.55%-2.27%9.48%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.26%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%

Correlation

The correlation between SWYAX and AOK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.89

The correlation between SWYAX and AOK has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYAX и AOK

Секторы
SWYAX
AOK

Технологии

28.2%
13.0%

Финансовые услуги

13.9%
6.0%

Промышленность

10.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
3.2%

Недвижимость

8.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
3.4%

Здравоохранение

8.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.7%

Энергетика

3.8%
1.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.1%

Коммунальные услуги

2.4%
0.9%

Технологии

SWYAX
28.2%
AOK
13.0%

Финансовые услуги

SWYAX
13.9%
AOK
6.0%

Промышленность

SWYAX
10.8%
AOK
3.6%

Потребительский циклический сектор

SWYAX
8.9%
AOK
3.2%

Недвижимость

SWYAX
8.2%
AOK
0.5%

Коммуникационные услуги

SWYAX
8.1%
AOK
3.4%

Здравоохранение

SWYAX
8.0%
AOK
3.0%

Потребительский защитный сектор

SWYAX
4.7%
AOK
1.7%

Энергетика

SWYAX
3.8%
AOK
1.5%

Сырьевые материалы

SWYAX
3.0%
AOK
1.1%

Коммунальные услуги

SWYAX
2.4%
AOK
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2010 Index Fund

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с SWYAX:
SWYAX с SWBRXSWYAX с TRRFXSWYAX с VTINXSWYAX с SWAGXSWYAX с VTSWYAX с SWPPXSWYAX с SWVXX
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с EAOMAOK с VOO

Доходность на риск

SWYAX vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYAX
Ранг доходности на риск SWYAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYAX c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYAXAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.11

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.01

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.70

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

11.50

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYAX vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYAX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYAX и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYAXAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.71

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SWYAX и AOK

Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, примерно равная максимальной просадке AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYAXAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-18.94%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-4.50%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.50%

-6.37%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-18.94%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-2.37%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.06%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYAX и AOK

Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) составляет 1.78%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYAXAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.97%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

4.47%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

5.76%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

7.10%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

6.71%

+0.73%

Сравнение комиссий SWYAX и AOK

SWYAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AOK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYAX и AOK

Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		3.98%4.17%3.79%2.85%2.69%2.54%1.98%2.27%2.01%1.18%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SWYAX and AOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOK has higher volatility (1.97%) compared to SWYAX (1.78%). In terms of maximum drawdown, SWYAX dropped -19.82% vs AOK's -18.94%.

SWYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYAX и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор