- ISIN
- US80850L2051
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 24 авг. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $79M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции SWYAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWYAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,258.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) показал доход в 4.71% с начала года и 12.75% за последние 12 месяцев.
Schwab Target 2010 Index Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWYAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWYAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.06% | 1.28% | -2.90% | 3.44% | 1.70% | 0.15% | 4.71% | ||||||
| 2025 | 1.46% | 1.20% | -1.50% | 0.32% | 1.60% | 2.36% | 0.38% | 1.69% | 1.58% | 1.04% | 0.51% | 0.04% | 11.17% |
| 2024 | -0.08% | 0.92% | 1.58% | -2.86% | 2.70% | 1.23% | 2.19% | 1.74% | 1.48% | -2.00% | 2.43% | -2.17% | 7.18% |
| 2023 | 4.47% | -2.36% | 2.42% | 0.79% | -0.87% | 2.10% | 1.20% | -1.18% | -3.00% | -1.68% | 5.75% | 4.16% | 11.95% |
| 2022 | -3.00% | -1.43% | -0.32% | -4.93% | 0.34% | -4.07% | 4.51% | -3.21% | -5.94% | 2.23% | 4.54% | -2.21% | -13.28% |
| 2021 | -0.48% | 0.16% | 0.73% | 2.08% | 0.63% | 0.94% | 1.24% | 0.76% | -2.04% | 2.09% | -0.61% | 1.37% | 6.99% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2010 Index Fund has an annualized alpha of 1.07%, beta of 0.34, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2016.
- This fund participated in 47.87% of S&P 500 Index downside but only 38.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.34 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.07%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 38.25%
- Участие в снижении
- 47.87%
Комиссия
Комиссия SWYAX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWYAX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWYAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.93 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 13.52 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2010 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.47 | $0.34 | $0.29 | $0.33 | $0.25 | $0.26 | $0.21 | $0.13 | $0.07 |
Дивидендный доход | 3.98% | 4.17% | 3.79% | 2.85% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2010 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2010 Index Fund показал максимальную просадку в 19.82%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.82%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.33%март 2020 г. | 26d | 2mo 22d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.58%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo | 5mo 26dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.70%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 8d | 5mo 8dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.16%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SWYAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -56.78% | +36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -9.10% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.50% | -18.90% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -25.43% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -10.72% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.97% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWYAX
Добавьте Schwab Target 2010 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWYAX