Сравнение SWYAX с TRRFX
SWYAX (Schwab Target 2010 Index Fund) and TRRFX (T. Rowe Price Retirement 2005 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYAX returned 4.23%/yr vs 3.42%/yr for TRRFX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SWYAX charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for TRRFX.
Доходность
Сравнение доходности SWYAX и TRRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYAX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у TRRFX с доходностью 6.18%.
SWYAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 4.30%
- С начала года
- 5.17%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.84%
TRRFX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.45%
- Всё время*
- 5.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWYAX и TRRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 5.17% | 11.17% | 7.18% | 11.95% | -13.28% | 6.99% | 10.61% | 14.55% | -2.27% | 9.48% |
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 6.18% | 5.43% | 8.04% | 11.97% | -13.61% | 8.13% | 11.24% | 15.09% | -3.29% | 10.67% |
Correlation
The correlation between SWYAX and TRRFX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between SWYAX and TRRFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYAX vs. TRRFX — Ранг доходности на риск
SWYAX
TRRFX
Сравнение SWYAX c TRRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYAX | TRRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.77 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 2.15 | +8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYAX и TRRFX
Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки TRRFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и TRRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYAX | TRRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -33.29% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -6.90% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.70% | -6.90% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -18.82% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -3.48% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.44% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYAX и TRRFX
Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) имеют волатильность 1.73% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYAX | TRRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.68% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 5.07% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 7.75% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 7.89% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 7.37% | +0.06% |
Сравнение комиссий SWYAX и TRRFX
SWYAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRRFX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYAX и TRRFX
Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 3.96% | 4.17% | 3.79% | 2.85% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% | 0.00% |
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.87% | 4.24% | 10.43% | 10.54% | 8.55% | 3.65% | 6.97% | 4.25% | 1.28% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SWYAX and TRRFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWYAX has higher volatility (1.73%) compared to TRRFX (1.68%). In terms of maximum drawdown, SWYAX dropped -19.82% vs TRRFX's -33.29%.
SWYAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYAX и TRRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор