Сравнение SWYAX с TRRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX).
SWYAX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYAX или TRRFX.
Основные характеристики
| SWYAX | TRRFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.65% | 8.60% |
| Дох-ть за 1 год | 15.13% | 14.75% |
| Дох-ть за 3 года | 2.18% | 1.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.13% | 5.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.41 |
| Дневная вол-ть | 6.60% | 6.04% |
| Макс. просадка | -18.03% | -33.29% |
| Текущая просадка | -0.31% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между SWYAX и TRRFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYAX и TRRFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYAX показывает доходность 8.65%, а TRRFX немного ниже – 8.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYAX и TRRFX
SWYAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRRFX в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYAX c TRRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYAX и TRRFX
Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности TRRFX в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 2.63% | 2.86% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 3.90% | 4.24% | 10.43% | 10.54% | 8.55% | 3.65% | 6.97% | 4.25% | 3.15% | 3.78% | 4.08% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок SWYAX и TRRFX
Максимальная просадка SWYAX за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки TRRFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и TRRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYAX и TRRFX
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) составляет 1.27%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.