PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYAX с TRRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYAX с TRRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX).

SWYAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYAX и TRRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYAX и TRRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		-0.61%11.17%7.18%11.95%-13.28%6.99%10.61%14.55%-2.27%9.48%
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		-0.40%5.43%8.04%11.97%-13.61%8.13%11.24%15.09%-3.29%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, SWYAX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у TRRFX с доходностью -0.40%.

SWYAX

1 день
1.08%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.69%
1 год
8.90%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

TRRFX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-4.34%
1 год
3.29%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2010 Index Fund

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund

Часто сравнивают с SWYAX:
SWYAX с SWBRXSWYAX с SWAGXSWYAX с VTINXSWYAX с VTSWYAX с AOKSWYAX с PMTIXSWYAX с SWPPX
Часто сравнивают с TRRFX:
TRRFX с FFFEXTRRFX с PANRXTRRFX с PRWCXTRRFX с VWELXTRRFX с VTINXTRRFX с VMRXXTRRFX с PZRMX

Сравнение комиссий SWYAX и TRRFX

SWYAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRRFX в 0.49%.

TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund

Доходность на риск

SWYAX vs. TRRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYAX
Ранг доходности на риск SWYAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TRRFX
Ранг доходности на риск TRRFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYAX c TRRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYAXTRRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.42

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.57

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.45

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

1.32

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYAX vs. TRRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYAX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа TRRFX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYAX и TRRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYAXTRRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.42

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.61

+0.12

Корреляция

Корреляция между SWYAX и TRRFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYAX и TRRFX

Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		4.19%4.17%3.79%2.85%2.69%2.54%1.98%2.27%2.01%1.18%0.75%0.00%
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		0.00%0.00%3.87%4.24%10.43%10.54%8.55%3.65%6.97%4.25%1.28%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SWYAX и TRRFX

Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки TRRFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и TRRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYAXTRRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-33.29%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-6.90%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-18.82%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-5.70%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.51%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.37%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYAX и TRRFX

Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) имеют волатильность 2.62% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYAXTRRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.72%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

6.45%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

8.60%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

7.78%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

7.34%

+0.12%