Сравнение SWYAX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWYAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYAX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYAX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | -1.67% | 11.17% | 7.18% | 11.95% | -13.28% | 6.99% | 10.61% | 14.55% | -2.27% | 9.48% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYAX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -4.03%.
SWYAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYAX и SWTSX
SWYAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYAX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWYAX
SWTSX
Сравнение SWYAX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYAX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.49 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.50 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 7.18 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYAX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.41 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SWYAX и SWTSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYAX и SWTSX
Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SWTSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 4.24% | 4.17% | 3.79% | 2.85% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWYAX и SWTSX
Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYAX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -54.60% | +34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -12.42% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -25.40% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -6.20% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -10.63% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.59% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYAX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) составляет 2.30%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYAX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 5.52% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 9.87% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 18.70% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 17.45% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 18.59% | -11.13% |