PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYAX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYAX с SWLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

SWYAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYAX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYAX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		-1.67%11.17%7.18%11.95%-13.28%6.99%10.61%14.55%-2.27%9.48%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-12.73%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Доходность по периодам

С начала года, SWYAX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%.

SWYAX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-0.10%
1 год
8.08%
3 года*
7.88%
5 лет*
3.92%
10 лет*
—

SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2010 Index Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWYAX:
SWYAX с SWBRXSWYAX с TRRFXSWYAX с SWAGXSWYAX с VTINXSWYAX с VTSWYAX с AOKSWYAX с PMTIX
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Сравнение комиссий SWYAX и SWLSX

SWYAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund

Доходность на риск

SWYAX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYAX
Ранг доходности на риск SWYAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYAX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYAXSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.69

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.14

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.78

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

2.74

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYAX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYAX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYAX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYAXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.69

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.20

Корреляция

Корреляция между SWYAX и SWLSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYAX и SWLSX

Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SWLSX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		4.24%4.17%3.79%2.85%2.69%2.54%1.98%2.27%2.01%1.18%0.75%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок SWYAX и SWLSX

Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и SWLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYAXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-49.89%

+30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-16.17%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-31.32%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-16.17%

+12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-7.98%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

4.57%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYAX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) составляет 2.30%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYAXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

5.73%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

12.41%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

22.60%

-16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

20.97%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

20.76%

-13.30%