PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SWX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWX
Southwest Gas Holdings, Inc.		9.37%16.92%15.68%6.61%-8.67%19.34%-17.50%1.97%-2.32%7.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SWX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции SWX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.98% против 14.05% соответственно.

SWX

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.44%
С начала года
9.37%
6 месяцев
12.57%
1 год
24.93%
3 года*
15.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
5.98%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southwest Gas Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SWX:
SWX с EIXSWX с NWNSWX с NEESWX с MC.PASWX с SWPPXSWX с ETRSWX с EOSEW
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SWX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWX
Ранг доходности на риск SWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.50

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.53

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

7.29

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.98

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.78

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.83

-0.51

Корреляция

Корреляция между SWX и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWX и VOO

Дивидендная доходность SWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWX
Southwest Gas Holdings, Inc.		2.85%3.10%3.51%3.91%3.97%3.36%3.71%2.84%2.69%2.40%2.29%2.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SWX и VOO

Максимальная просадка SWX за все время составила -53.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SWXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.62%

-33.99%

-19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-11.98%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-24.52%

-16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-33.99%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-6.29%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-3.72%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.52%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SWX и VOO

Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.47% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.29%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

9.44%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

18.10%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

16.82%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

17.99%

+9.31%