PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWX с SWPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SWX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWX
Southwest Gas Holdings, Inc.		9.37%16.92%15.68%6.61%-8.67%19.34%-17.50%1.97%-2.32%7.58%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-7.07%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, SWX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции SWX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.98% против 13.71% соответственно.

SWX

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.44%
С начала года
9.37%
6 месяцев
12.57%
1 год
24.93%
3 года*
15.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
5.98%

SWPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.43%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southwest Gas Holdings, Inc.

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SWX:
SWX с EIXSWX с NWNSWX с NEESWX с MC.PASWX с ETRSWX с EOSEWSWX с EOSE
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

SWX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWX
Ранг доходности на риск SWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.84

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.30

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.06

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

5.14

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.84

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.76

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между SWX и SWPPX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWX и SWPPX

Дивидендная доходность SWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SWPPX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWX
Southwest Gas Holdings, Inc.		2.85%3.10%3.51%3.91%3.97%3.36%3.71%2.84%2.69%2.40%2.29%2.86%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.19%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок SWX и SWPPX

Максимальная просадка SWX за все время составила -53.62%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWX и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.62%

-55.06%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-12.10%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-24.51%

-16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-33.80%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-8.89%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-10.00%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.49%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SWX и SWPPX

Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.29%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

9.11%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

18.14%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

16.89%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

18.19%

+9.11%