PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWX с ETR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SWX с ETR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWX (Southwest Gas Holdings, Inc.) and ETR (Entergy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — SWX in Utilities - Regulated Gas, ETR in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, SWX returned 5.03%/yr vs 15.05%/yr for ETR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SWX и ETR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Entergy Corporation (ETR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWX показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции SWX уступали акциям ETR по среднегодовой доходности: 5.03% против 15.05% соответственно.

SWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-7.22%
С начала года
8.68%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.87%
3 года*
16.64%
5 лет*
8.93%
10 лет*
5.03%

ETR

1 день
0.99%
1 месяц
-6.65%
С начала года
18.98%
6 месяцев
16.69%
1 год
34.38%
3 года*
34.28%
5 лет*
19.64%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWX и ETR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWX
Southwest Gas Holdings, Inc.		8.68%16.92%15.68%6.61%-8.67%19.34%-17.50%1.97%-2.32%7.58%
ETR
Entergy Corporation		18.98%25.34%55.96%-6.09%3.55%17.12%-13.73%44.31%10.60%15.91%

Correlation

The correlation between SWX and ETR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.35

The correlation between SWX and ETR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWX:

$6.22B

ETR:

$50.26B

EPS

SWX:

$6.41

ETR:

$3.98

Коэффициент P/E

SWX:

13.37

ETR:

27.33

Коэффициент PEG

SWX:

0.57

ETR:

1.01

Коэффициент P/S

SWX:

2.48

ETR:

3.71

Коэффициент P/B

SWX:

1.70

ETR:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

SWX:

$2.50B

ETR:

$13.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWX:

$842.57M

ETR:

$5.76B

EBITDA (12 мес.)

SWX:

$713.22M

ETR:

$5.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southwest Gas Holdings, Inc.

Entergy Corporation

Часто сравнивают с SWX:
SWX с EIXSWX с SWPPXSWX с NWNSWX с NEESWX с MC.PASWX с EOSEWSWX с EOSE
Часто сравнивают с ETR:
ETR с SOETR с NIETR с EVRETR с XELETR с EVRGETR с VOOETR с WM

Доходность на риск

SWX vs. ETR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWX
Ранг доходности на риск SWX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ETR
Ранг доходности на риск ETR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWX c ETR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWXETRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.74

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.43

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.27

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

11.70

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWX vs. ETR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ETR равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWX и ETR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWXETRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.87

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SWX и ETR

Максимальная просадка SWX за все время составила -53.62%, что меньше максимальной просадки ETR в -71.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWX и ETR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWXETRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.62%

-71.72%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-10.56%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-13.97%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-25.12%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-41.99%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-7.41%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-25.26%

+12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.95%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SWX и ETR

Текущая волатильность для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) составляет 5.81%, в то время как у Entergy Corporation (ETR) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что SWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWXETRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

7.66%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

15.84%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

19.86%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

22.56%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

24.09%

+3.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWX и ETR

Дивидендная доходность SWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности ETR в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETR
Entergy Corporation		2.32%2.64%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%
SWX
Southwest Gas Holdings, Inc.		2.92%3.10%3.51%3.91%3.97%3.36%3.71%2.84%2.69%2.40%2.29%2.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWX и ETR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Gas Holdings, Inc. и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
585.12M
3.19B
(SWX) Общая выручка
(ETR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWX и ETR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Southwest Gas Holdings, Inc. и Entergy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
51.1%
68.7%
Активы портфеля
SWX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 298.89M при выручке в 585.12M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

ETR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

SWX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 219.35M при выручке в 585.12M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

ETR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 572.22M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

SWX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.37M при выручке в 585.12M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.

ETR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 390.81M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

Часто задаваемые вопросы

SWX and ETR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETR has higher volatility (7.66%) compared to SWX (5.81%). In terms of maximum drawdown, SWX dropped -53.62% vs ETR's -71.72%.

ETR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWX и ETR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор