Сравнение SWVXX с DFSVX
SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - SWVXX is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, SWVXX returned 3.06%/yr vs 13.08%/yr for DFSVX. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SWVXX charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и DFSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWVXX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 24.28%.
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.94%
DFSVX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 24.28%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 11.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWVXX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 1.74% | 4.15% | 5.16% | 4.33% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 24.28% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 4.47% |
Correlation
The correlation between SWVXX and DFSVX is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWVXX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
SWVXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFSVX
Сравнение SWVXX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWVXX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и DFSVX
Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и DFSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWVXX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -66.70% | +66.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -9.59% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -27.69% | +27.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -27.69% | +27.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -9.43% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.86% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и DFSVX
Текущая волатильность для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) составляет 0.00%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWVXX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.62% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 10.69% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 16.73% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 21.18% | -20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 23.79% | -22.75% |
Сравнение комиссий SWVXX и DFSVX
SWVXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVXX и DFSVX
Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности DFSVX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.47% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 3.38% | 4.06% | 5.02% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWVXX and DFSVX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSVX has higher volatility (3.62%) compared to SWVXX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SWVXX dropped 0.00% vs DFSVX's -66.70%.
SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWVXX и DFSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор