Сравнение SWVXX с SWAGX
SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) and SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both mutual funds - SWVXX is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while SWAGX is a Total Bond Market fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWVXX returned 3.14%/yr vs 0.01%/yr for SWAGX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SWVXX charges 0.34%/yr vs 0.04%/yr for SWAGX.
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и SWAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWVXX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 0.38%.
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
SWAGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWVXX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 1.45% | 4.15% | 5.16% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.38% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | 0.52% |
Correlation
The correlation between SWVXX and SWAGX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.07 |
Over the past year, SWVXX and SWAGX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWVXX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWVXX
SWAGX
Сравнение SWVXX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWVXX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.25 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWVXX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 1.31 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.95 | 0.00 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | 0.32 | +2.63 |
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и SWAGX
Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и SWAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWVXX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -19.68% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -3.05% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -6.14% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -18.76% | +18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.38% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.68% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.00% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и SWAGX
Текущая волатильность для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) составляет 0.29%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWVXX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 1.35% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 2.93% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 4.02% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.09% | 6.08% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 5.12% | -4.03% |
Сравнение комиссий SWVXX и SWAGX
SWVXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVXX и SWAGX
Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности SWAGX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 4.13% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% |
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 3.77% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWVXX and SWAGX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWAGX has higher volatility (1.35%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SWVXX dropped 0.00% vs SWAGX's -19.68%.
SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWVXX и SWAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор