PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWVXX с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SWVXX с BIL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWVXX или BIL.

Корреляция

Корреляция между SWVXX и BIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWVXX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWVXX:

3.55

BIL:

20.66

Индекс Язвы

SWVXX:

0.00%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

SWVXX:

1.30%

BIL:

0.23%

Макс. просадка

SWVXX:

0.00%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

SWVXX:

0.00%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SWVXX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWVXX имеют среднегодовую доходность 1.74%, а акции BIL немного впереди с 1.77%.

SWVXX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.79%

1 год

4.64%

5 лет

2.55%

10 лет

1.74%

BIL

С начала года

1.51%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.11%

1 год

4.75%

5 лет

2.58%

10 лет

1.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWVXX и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWVXX
BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWVXX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Показатель коэффициента Шарпа SWVXX на текущий момент составляет 3.55, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVXX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SWVXX и BIL

Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWVXX и BIL

Текущая волатильность для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...