Сравнение SWVXX с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWVXX или SHV.
Основные характеристики
| SWVXX | SHV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.90% | 4.52% |
| Дох-ть за 1 год | 4.61% | 5.23% |
| Дох-ть за 3 года | 3.48% | 3.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.22% | 2.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.51% | 1.62% |
| Коэф-т Шарпа | 3.30 | 19.43 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 1.39% | 0.27% |
| Макс. просадка | 0.00% | -0.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWVXX и SHV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и SHV
С начала года, SWVXX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции SWVXX уступали акциям SHV по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWVXX c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и SHV
Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и SHV
Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.