Сравнение SWVXX с SHV

С начала года, SWVXX показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции SWVXX уступали акциям SHV по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWVXX на текущий момент составляет 3.48, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVXX и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.