Сравнение SWVXX с VMFXX
SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both Money Market funds. Over the past 5 years, SWVXX returned 3.06%/yr vs 3.08%/yr for VMFXX. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SWVXX charges 0.34%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и VMFXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWVXX показывает доходность 1.74%, а VMFXX немного выше – 1.80%.
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.94%
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWVXX и VMFXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 1.74% | 4.15% | 5.16% | 4.33% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.80% | 4.24% | 4.83% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between SWVXX and VMFXX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.46 |
Over the past year, SWVXX and VMFXX have become more correlated (1.00) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SWVXX c VMFXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWVXX | VMFXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и VMFXX
Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и VMFXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWVXX | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и VMFXX
Текущая волатильность для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWVXX | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 0.65% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 1.04% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 1.08% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 1.06% | -0.02% |
Сравнение комиссий SWVXX и VMFXX
SWVXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVXX и VMFXX
Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности VMFXX в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares | 3.38% | 4.06% | 5.02% | 4.23% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.46% | 4.14% | 4.70% | 4.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SWVXX and VMFXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMFXX has higher volatility (0.00%) compared to SWVXX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SWVXX dropped 0.00% vs VMFXX's 0.00%.
SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWVXX и VMFXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор