PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWTSX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWTSX с VPMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWTSX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		-6.77%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-5.86%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции SWTSX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.21% против 16.53% соответственно.

SWTSX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.70%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.10%
10 лет*
13.21%

VPMAX

1 день
-1.19%
1 месяц
-10.43%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
22.85%
1 год
46.58%
3 года*
25.38%
5 лет*
14.62%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий SWTSX и VPMAX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Доходность на риск

SWTSX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWTSX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWTSXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.64

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

3.07

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

3.21

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

14.01

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWTSX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWTSXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.64

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.21

Корреляция

Корреляция между SWTSX и VPMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и VPMAX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VPMAX в 33.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.18%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		33.83%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и VPMAX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWTSXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-48.32%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.75%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-25.21%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-32.65%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-11.72%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-6.61%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.15%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и VPMAX

Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWTSXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.57%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

21.87%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

28.87%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

20.12%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

20.09%

-1.52%