PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWTSX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWTSX с VPMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SWTSX returned 15.07%/yr vs 17.65%/yr for VPMAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.31%/yr for VPMAX.

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 25.44%. За последние 10 лет акции SWTSX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 15.07% против 17.65% соответственно.

SWTSX

1 день
0.22%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.07%

VPMAX

1 день
0.35%
1 месяц
12.86%
С начала года
25.44%
6 месяцев
26.85%
1 год
58.91%
3 года*
28.09%
5 лет*
16.52%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWTSX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		12.02%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.44%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Correlation

The correlation between SWTSX and VPMAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.95

The correlation between SWTSX and VPMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWTSX и VPMAX

Секторы
SWTSX
VPMAX

Технологии

33.8%
29.2%

Финансовые услуги

12.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.9%

Промышленность

9.6%
13.3%

Здравоохранение

9.1%
25.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.2%

Энергетика

3.7%
1.8%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.0%

Сырьевые материалы

2.1%
1.6%

Технологии

SWTSX
33.8%
VPMAX
29.2%

Финансовые услуги

SWTSX
12.1%
VPMAX
7.7%

Коммуникационные услуги

SWTSX
10.3%
VPMAX
7.8%

Потребительский циклический сектор

SWTSX
10.1%
VPMAX
11.9%

Промышленность

SWTSX
9.6%
VPMAX
13.3%

Здравоохранение

SWTSX
9.1%
VPMAX
25.4%

Потребительский защитный сектор

SWTSX
4.7%
VPMAX
1.2%

Энергетика

SWTSX
3.7%
VPMAX
1.8%

Недвижимость

SWTSX
2.4%
VPMAX
0.1%

Коммунальные услуги

SWTSX
2.3%
VPMAX
0.0%

Сырьевые материалы

SWTSX
2.1%
VPMAX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Доходность на риск

SWTSX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWTSX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWTSXVPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.76

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
5.05

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.66

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.14

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

23.68

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWTSX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 2.45, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWTSXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.76

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и VPMAX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и VPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWTSXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-48.32%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.72%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-20.55%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-25.21%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-32.65%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-6.58%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.54%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и VPMAX

Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWTSXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

6.18%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

12.85%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

16.02%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.26%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

19.19%

-0.58%

Сравнение комиссий SWTSX и VPMAX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и VPMAX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VPMAX в 13.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.98%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.12%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

SWTSX and VPMAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (6.18%) compared to SWTSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs VPMAX's -48.32%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWTSX и VPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор