PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWTSX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWTSX с SCHF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both funds - SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWTSX returned 14.89%/yr vs 10.82%/yr for SCHF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 14.89% против 10.82% соответственно.

SWTSX

1 день
1.88%
1 месяц
0.56%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.89%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
3.90%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.24%
1 год
31.75%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWTSX и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		9.15%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.39%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between SWTSX and SCHF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.82

The correlation between SWTSX and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWTSX и SCHF

Секторы
SWTSX
SCHF

Технологии

33.8%
17.6%

Финансовые услуги

12.1%
23.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.3%

Промышленность

9.6%
18.1%

Здравоохранение

9.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.7%

Энергетика

3.7%
4.7%

Недвижимость

2.4%
2.0%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Сырьевые материалы

2.1%
7.4%

Технологии

SWTSX
33.8%
SCHF
17.6%

Финансовые услуги

SWTSX
12.1%
SCHF
23.3%

Коммуникационные услуги

SWTSX
10.3%
SCHF
3.6%

Потребительский циклический сектор

SWTSX
10.1%
SCHF
7.3%

Промышленность

SWTSX
9.6%
SCHF
18.1%

Здравоохранение

SWTSX
9.1%
SCHF
7.0%

Потребительский защитный сектор

SWTSX
4.7%
SCHF
5.7%

Энергетика

SWTSX
3.7%
SCHF
4.7%

Недвижимость

SWTSX
2.4%
SCHF
2.0%

Коммунальные услуги

SWTSX
2.3%
SCHF
3.2%

Сырьевые материалы

SWTSX
2.1%
SCHF
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

SWTSX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWTSX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWTSXSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.82

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.52

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.64

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

10.14

+2.26

SWTSX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и SCHF

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWTSXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-34.87%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.48%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-13.41%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-29.14%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-34.87%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.00%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-7.37%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.99%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и SCHF

Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.62%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWTSXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.91%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

14.42%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

16.67%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

16.56%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.24%

+1.39%

Сравнение комиссий SWTSX и SCHF

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и SCHF

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.01%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

SWTSX and SCHF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (6.91%) compared to SWTSX (4.62%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs SCHF's -34.87%.

SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWTSX и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор