Сравнение SWSSX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSSX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.21% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSSX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 9.50% против 13.08% соответственно.
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
WESCX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и WESCX
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
SWSSX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
SWSSX
WESCX
Сравнение SWSSX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSSX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.53 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.12 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.32 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 8.83 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.53 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и WESCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и WESCX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности WESCX в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 7.06% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и WESCX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -60.34%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.34% | -70.60% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -14.72% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.93% | -26.22% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -45.13% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -10.19% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -20.27% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.86% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и WESCX
Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) составляет 6.59%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 7.22% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 14.05% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 24.90% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 21.65% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 23.65% | +0.38% |