Сравнение SWSCX с WESCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSCX и WESCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™	-2.00%	5.66%	9.89%	19.90%	-14.12%	29.29%	7.63%	17.89%	-12.47%	10.04%
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund	6.21%	17.26%	15.48%	12.61%	-12.48%	29.72%	10.93%	28.43%	-13.71%	15.82%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.08% соответственно.

SWSCX

1 день: -1.37%

1 месяц: -7.92%

С начала года: -2.00%

6 месяцев: -6.07%

1 год: 14.06%

3 года*: 9.87%

5 лет*: 5.45%

10 лет*: 8.64%

WESCX

1 день: -1.64%

1 месяц: -8.28%

С начала года: 6.21%

6 месяцев: 15.03%

1 год: 37.79%

3 года*: 17.04%

5 лет*: 9.06%

10 лет*: 13.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Название символа

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с SWSCX:

SWSCX с SWSSX SWSCX с VOO SWSCX с SWPPX SWSCX с SWANX SWSCX с SCHA SWSCX с QQQ SWSCX с SPY

Часто сравнивают с WESCX:

WESCX с PGOAX WESCX с PSCZX WESCX с SAGWX WESCX с CSMDX WESCX с SSLCX WESCX с FSOPX WESCX с PSSMX

Сравнение комиссий SWSCX и WESCX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.

WESCX

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

SWSCX

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Доходность на риск

SWSCX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWSCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WESCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SWSCX	WESCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	1.53	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.91	2.12	-1.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.30	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.78	2.32	-1.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.20	8.83	-6.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSCX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа WESCX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SWSCX	WESCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	1.53	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	0.42	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.37	0.55	-0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.32	+0.07

Корреляция

Корреляция между SWSCX и WESCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и WESCX

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™	0.00%	0.00%	14.10%	0.36%	10.14%	12.07%	0.19%	0.11%	26.16%	14.46%	0.41%	14.47%
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund	7.06%	7.50%	27.81%	2.81%	1.60%	5.60%	0.01%	4.66%	14.77%	9.13%	9.32%	18.92%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и WESCX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и WESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SWSCX	WESCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.30%	-70.60%	+7.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.76%	-14.72%	+0.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.35%	-26.22%	-1.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.32%	-45.13%	-4.19%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.75%	-10.19%	-2.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.66%	-20.27%	+9.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.96%	3.86%	+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и WESCX

Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) составляет 6.53%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SWSCX	WESCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.53%	7.22%	-0.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.80%	14.05%	+2.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.61%	24.90%	-0.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.42%	21.65%	+0.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.53%	23.65%	-0.12%

Сравнение SWSCX с WESCX

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и WESCX

Сравнение доходности по годам SWSCX и WESCX

Доходность по периодам

SWSCX

WESCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SWSCX и WESCX

Доходность на риск

SWSCX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

SWSCX

WESCX

Сравнение SWSCX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SWSCX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и WESCX

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и WESCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и WESCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)