PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSCX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		1.36%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.51% соответственно.

SWSCX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.36%
6 месяцев
-2.89%
1 год
17.90%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.80%
10 лет*
9.01%

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с QQQSWSCX с SPY
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий SWSCX и VSCPX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

SWSCX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSCXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.91

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.41

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

5.96

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSCX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSCXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.91

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между SWSCX и VSCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и VSCPX

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и VSCPX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSCXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-41.81%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-14.29%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-28.13%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-41.81%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-6.11%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-6.55%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.32%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и VSCPX

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSCXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.81%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

12.60%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

21.79%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

20.74%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

21.55%

+2.01%