PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с TNVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSCX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		-2.00%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		4.18%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.40% соответственно.

SWSCX

1 день
-1.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-6.07%
1 год
14.06%
3 года*
9.87%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.64%

TNVIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-9.02%
С начала года
4.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
25.29%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.38%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с QQQSWSCX с SPY
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий SWSCX и TNVIX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

SWSCX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSCXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.22

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.81

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.66

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

6.32

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSCX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSCXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.22

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.05

Корреляция

Корреляция между SWSCX и TNVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и TNVIX

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.79%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и TNVIX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSCXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-42.75%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.34%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-25.61%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-42.75%

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-9.49%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-6.27%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.51%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и TNVIX

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSCXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.09%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

11.62%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

20.63%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

19.76%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

21.06%

+2.47%