Сравнение TNVIX с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TNVIX и LVHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNVIX и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 6.91% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 10.97% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 12.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TNVIX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.
TNVIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.69%
LVHI
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNVIX и LVHI
TNVIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.
Доходность на риск
TNVIX vs. LVHI — Ранг доходности на риск
TNVIX
LVHI
Сравнение TNVIX c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNVIX | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.44 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.13 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.54 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.00 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 15.25 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNVIX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.44 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.49 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.82 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TNVIX и LVHI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNVIX и LVHI
Дивидендная доходность TNVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности LVHI в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.70% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.53% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок TNVIX и LVHI
Максимальная просадка TNVIX за все время составила -42.75%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVIX и LVHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNVIX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -32.31% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -10.41% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -11.99% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -1.73% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -3.56% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.13% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNVIX и LVHI
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TNVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNVIX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.01% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 7.14% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 13.30% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 10.99% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 13.82% | +7.26% |