PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNVIX с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNVIX с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNVIX (1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both funds - TNVIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by 1290 Funds, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 3 years, TNVIX returned 18.99%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNVIX charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности TNVIX и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNVIX показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

TNVIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.55%
С начала года
15.52%
6 месяцев
16.78%
1 год
35.08%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.43%

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNVIX и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		15.52%13.91%11.48%21.31%-11.37%-2.42%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between TNVIX and SOXQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.60

The correlation between TNVIX and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с FEQIXTNVIX с FLCSXTNVIX с SOXXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAXTNVIX с RPMAX
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

TNVIX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNVIX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNVIXSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
5.11

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
5.02

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.69

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

11.08

-7.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

42.47

-30.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNVIX vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNVIX на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNVIX и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNVIXSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

5.11

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.96

-0.48

Просадки

Сравнение просадок TNVIX и SOXQ

Максимальная просадка TNVIX за все время составила -42.75%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVIX и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNVIXSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.75%

-46.01%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-15.59%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-39.36%

+18.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.15%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-12.95%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.06%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TNVIX и SOXQ

Текущая волатильность для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) составляет 5.05%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что TNVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNVIXSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

13.55%

-8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

26.81%

-14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

33.80%

-17.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

36.38%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

36.38%

-15.24%

Сравнение комиссий TNVIX и SOXQ

TNVIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNVIX и SOXQ

Дивидендная доходность TNVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.42%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%

Часто задаваемые вопросы

TNVIX and SOXQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to TNVIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, TNVIX dropped -42.75% vs SOXQ's -46.01%.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNVIX и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор