Сравнение TNVIX с VFIAX
TNVIX (1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - TNVIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by 1290 Funds, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TNVIX returned 12.01%/yr vs 15.59%/yr for VFIAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNVIX charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности TNVIX и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNVIX показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции TNVIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 12.01% против 15.59% соответственно.
TNVIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 12.01%
VFIAX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам TNVIX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 18.84% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 8.19% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Correlation
The correlation between TNVIX and VFIAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2014 г. | 0.76 |
The correlation between TNVIX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNVIX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
TNVIX
VFIAX
Сравнение TNVIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNVIX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.67 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 12.00 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNVIX и VFIAX
Максимальная просадка TNVIX за все время составила -42.75%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVIX и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNVIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -55.20% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -8.90% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | -18.75% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -24.53% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -33.83% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -3.13% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -9.38% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.98% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNVIX и VFIAX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 5.08% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNVIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.90% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 9.93% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 12.57% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 17.00% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 18.08% | +3.04% |
Сравнение комиссий TNVIX и VFIAX
TNVIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNVIX и VFIAX
Дивидендная доходность TNVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VFIAX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.33% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.05% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
TNVIX and VFIAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNVIX has higher volatility (5.08%) compared to VFIAX (4.90%). In terms of maximum drawdown, TNVIX dropped -42.75% vs VFIAX's -55.20%.
TNVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNVIX и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор