Сравнение TNVIX с FLCSX
TNVIX (1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund) and FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund) are both mutual funds - TNVIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by 1290 Funds, while FLCSX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, TNVIX returned 11.85%/yr vs 15.42%/yr for FLCSX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. TNVIX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FLCSX.
Доходность
Сравнение доходности TNVIX и FLCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNVIX показывает доходность 22.75%, что значительно выше, чем у FLCSX с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции TNVIX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 11.85% против 15.42% соответственно.
TNVIX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 22.75%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.85%
- Всё время*
- 10.32%
FLCSX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 15.42%
- Всё время*
- 10.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TNVIX и FLCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 22.75% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 15.32% | 27.49% | 26.31% | 23.51% | -8.02% | 25.80% | 9.05% | 31.59% | -13.62% | 17.86% |
Correlation
The correlation between TNVIX and FLCSX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2014 г. | 0.83 |
The correlation between TNVIX and FLCSX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNVIX vs. FLCSX — Ранг доходности на риск
TNVIX
FLCSX
Сравнение TNVIX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNVIX | FLCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.84 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 12.63 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNVIX и FLCSX
Максимальная просадка TNVIX за все время составила -42.75%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVIX и FLCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNVIX | FLCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.75% | -63.67% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -9.55% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | -18.82% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -21.69% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -37.11% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -13.75% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.14% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNVIX и FLCSX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что TNVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNVIX | FLCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.11% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 10.33% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 13.07% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 16.85% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 18.59% | +2.53% |
Сравнение комиссий TNVIX и FLCSX
TNVIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNVIX и FLCSX
Дивидендная доходность TNVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности FLCSX в 8.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 8.57% | 6.50% | 4.26% | 2.83% | 3.07% | 4.71% | 3.93% | 5.43% | 7.63% | 3.25% | 3.61% | 4.55% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.22% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNVIX and FLCSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNVIX has higher volatility (4.83%) compared to FLCSX (4.11%). In terms of maximum drawdown, TNVIX dropped -42.75% vs FLCSX's -63.67%.
FLCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNVIX и FLCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор