PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSCX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с HFCGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWSCX и HFCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		-2.00%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 8.64% против 11.11% соответственно.

SWSCX

1 день
-1.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-6.07%
1 год
14.06%
3 года*
9.87%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.64%

HFCGX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.76%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.21%
3 года*
18.75%
5 лет*
11.60%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с QQQSWSCX с SPY
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с FTQGX

Сравнение комиссий SWSCX и HFCGX

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™

Доходность на риск

SWSCX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSCX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSCXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.57

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.95

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.62

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

2.65

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSCX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCGX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSCXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.47

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между SWSCX и HFCGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и HFCGX

Ни SWSCX, ни HFCGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и HFCGX

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, примерно равная максимальной просадке HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и HFCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWSCXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-62.35%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.38%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-26.30%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-54.22%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-6.56%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-15.32%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.11%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и HFCGX

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWSCXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.72%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

9.12%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

18.55%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

24.53%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

25.79%

-2.26%