Сравнение HFCGX с STLG
HFCGX (Hennessy Cornerstone Growth Fund) and STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) are both funds - HFCGX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Hennessy, while STLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Over the past 5 years, HFCGX returned 14.62%/yr vs 18.17%/yr for STLG. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HFCGX charges 1.34%/yr vs 0.25%/yr for STLG.
Доходность
Сравнение доходности HFCGX и STLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFCGX показывает доходность 14.72%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 22.03%.
HFCGX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.50%
- С начала года
- 14.72%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 12.16%
- Всё время*
- 9.58%
STLG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 23.97%
- С начала года
- 22.03%
- 1 год
- 36.44%
- 3 года*
- 31.83%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $29.60M | $25.66M | $23.08M |
Сравнение доходности по годам HFCGX и STLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 14.72% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 16.45% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 22.03% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
Correlation
The correlation between HFCGX and STLG is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between HFCGX and STLG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFCGX vs. STLG — Ранг доходности на риск
HFCGX
STLG
Сравнение HFCGX c STLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFCGX | STLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.67 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 9.73 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFCGX и STLG
Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и STLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFCGX | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -31.34% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -13.69% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.86% | -23.73% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -30.61% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.26% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -7.26% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.76% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCGX и STLG
Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеют волатильность 6.10% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFCGX | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.22% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 16.09% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 20.11% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 22.39% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 23.93% | +1.96% |
Сравнение комиссий HFCGX и STLG
HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCGX и STLG
HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.26% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFCGX and STLG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLG has higher volatility (6.22%) compared to HFCGX (6.10%). In terms of maximum drawdown, HFCGX dropped -62.35% vs STLG's -31.34%.
STLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFCGX и STLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор