PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFCGX с STLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с STLG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFCGX или STLG.

Корреляция

Корреляция между HFCGX и STLG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.50%
100.33%
HFCGX
STLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFCGX:

-0.21

STLG:

0.44

Коэф-т Сортино

HFCGX:

-0.10

STLG:

0.78

Коэф-т Омега

HFCGX:

0.99

STLG:

1.11

Коэф-т Кальмара

HFCGX:

-0.19

STLG:

0.49

Коэф-т Мартина

HFCGX:

-0.46

STLG:

1.76

Индекс Язвы

HFCGX:

12.98%

STLG:

6.65%

Дневная вол-ть

HFCGX:

28.00%

STLG:

26.42%

Макс. просадка

HFCGX:

-71.42%

STLG:

-31.34%

Текущая просадка

HFCGX:

-24.74%

STLG:

-16.49%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность -6.91%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -12.08%.

HFCGX

С начала года

-6.91%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

-16.50%

1 год

-8.15%

5 лет

17.18%

10 лет

4.29%

STLG

С начала года

-12.08%

1 месяц

-8.80%

6 месяцев

-6.98%

1 год

9.28%

5 лет

17.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HFCGX и STLG

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
График комиссии HFCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFCGX: 1.34%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STLG: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFCGX и STLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг риск-скорректированной доходности HFCGX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг риск-скорректированной доходности STLG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFCGX c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HFCGX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HFCGX: -0.21
STLG: 0.40
Коэффициент Сортино HFCGX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFCGX: -0.10
STLG: 0.73
Коэффициент Омега HFCGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HFCGX: 0.99
STLG: 1.10
Коэффициент Кальмара HFCGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HFCGX: -0.19
STLG: 0.45
Коэффициент Мартина HFCGX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HFCGX: -0.46
STLG: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа STLG равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.40
HFCGX
STLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и STLG

Дивидендная доходность HFCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности STLG в 0.34%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.13%0.13%0.38%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.34%0.22%0.22%0.35%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и STLG

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.74%
-16.49%
HFCGX
STLG

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и STLG

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 14.24%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
17.16%
HFCGX
STLG