PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFCGX с HFMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с HFMDX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFCGX или HFMDX.

Корреляция

Корреляция между HFCGX и HFMDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.32%
149.28%
HFCGX
HFMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFCGX:

-0.21

HFMDX:

-0.38

Коэф-т Сортино

HFCGX:

-0.10

HFMDX:

-0.33

Коэф-т Омега

HFCGX:

0.99

HFMDX:

0.95

Коэф-т Кальмара

HFCGX:

-0.19

HFMDX:

-0.29

Коэф-т Мартина

HFCGX:

-0.46

HFMDX:

-0.71

Индекс Язвы

HFCGX:

12.98%

HFMDX:

15.59%

Дневная вол-ть

HFCGX:

28.00%

HFMDX:

28.90%

Макс. просадка

HFCGX:

-71.42%

HFMDX:

-71.75%

Текущая просадка

HFCGX:

-24.74%

HFMDX:

-32.44%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность -6.91%, что значительно выше, чем у HFMDX с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции HFCGX превзошли акции HFMDX по среднегодовой доходности: 4.29% против 0.02% соответственно.

HFCGX

С начала года

-6.91%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

-16.50%

1 год

-8.15%

5 лет

17.18%

10 лет

4.29%

HFMDX

С начала года

-13.46%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-25.64%

1 год

-12.48%

5 лет

18.12%

10 лет

0.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HFCGX и HFMDX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFMDX: 1.36%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
График комиссии HFCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFCGX: 1.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFCGX и HFMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг риск-скорректированной доходности HFCGX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFCGX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HFCGX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HFCGX: -0.21
HFMDX: -0.38
Коэффициент Сортино HFCGX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFCGX: -0.10
HFMDX: -0.33
Коэффициент Омега HFCGX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HFCGX: 0.99
HFMDX: 0.95
Коэффициент Кальмара HFCGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HFCGX: -0.19
HFMDX: -0.29
Коэффициент Мартина HFCGX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HFCGX: -0.46
HFMDX: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа HFMDX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.38
HFCGX
HFMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и HFMDX

Дивидендная доходность HFCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HFMDX в 0.23%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.13%0.13%0.38%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.23%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и HFMDX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -71.42%, примерно равная максимальной просадке HFMDX в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и HFMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.74%
-32.44%
HFCGX
HFMDX

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и HFMDX

Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеют волатильность 14.24% и 14.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
14.20%
HFCGX
HFMDX