Сравнение HFCGX с PEY

С начала года, HFCGX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью -5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFCGX имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции PEY немного отстают с 8.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии PEY в 0.53%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEY равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HFCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что больше доходности PEY в 4.70%

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.