PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFCGX с PEY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HFCGX (Hennessy Cornerstone Growth Fund) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both funds - HFCGX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Hennessy, while PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Over the past 10 years, HFCGX returned 12.66%/yr vs 8.84%/yr for PEY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFCGX charges 1.34%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 15.20%. За последние 10 лет акции HFCGX превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 12.66% против 8.84% соответственно.

HFCGX

1 день
-1.35%
1 месяц
0.48%
С начала года
12.05%
6 месяцев
10.82%
1 год
17.26%
3 года*
22.41%
5 лет*
12.75%
10 лет*
12.66%

PEY

1 день
0.97%
1 месяц
2.70%
С начала года
15.20%
6 месяцев
14.28%
1 год
17.97%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFCGX и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		12.05%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		15.20%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Correlation

The correlation between HFCGX and PEY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2004 г.

0.70

The correlation between HFCGX and PEY shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с HFMDXHFCGX с GABSXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с STLGHFCGX с FTQGXHFCGX с TEQAX
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

HFCGX vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFCGXPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.28

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.96

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.03

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

5.68

+1.41

HFCGX vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEY равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и PEY

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFCGXPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-72.81%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.88%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.86%

-17.90%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-17.90%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

-41.55%

-12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-1.51%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-12.84%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.17%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и PEY

Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFCGXPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.81%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

9.54%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

14.16%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

16.36%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

18.88%

+6.96%

Сравнение комиссий HFCGX и PEY

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и PEY

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.44%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

HFCGX and PEY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFCGX has higher volatility (6.06%) compared to PEY (3.81%). In terms of maximum drawdown, HFCGX dropped -62.35% vs PEY's -72.81%.

HFCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFCGX и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор