PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFCGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с VOO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFCGX или VOO.

Корреляция

Корреляция между HFCGX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
388.98%
557.08%
HFCGX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFCGX:

0.13

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

HFCGX:

0.36

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

HFCGX:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HFCGX:

0.14

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

HFCGX:

0.44

VOO:

2.27

Индекс Язвы

HFCGX:

7.50%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

HFCGX:

25.11%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

HFCGX:

-62.35%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HFCGX:

-15.02%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции HFCGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.58% против 12.12% соответственно.

HFCGX

С начала года

-6.75%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-5.15%

1 год

2.26%

5 лет

25.55%

10 лет

8.58%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HFCGX и VOO

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
График комиссии HFCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFCGX: 1.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFCGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг риск-скорректированной доходности HFCGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFCGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HFCGX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HFCGX: 0.13
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино HFCGX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFCGX: 0.36
VOO: 0.88
Коэффициент Омега HFCGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HFCGX: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара HFCGX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HFCGX: 0.14
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина HFCGX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HFCGX: 0.44
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.54
HFCGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и VOO

Дивидендная доходность HFCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что больше доходности VOO в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		15.13%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и VOO

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.02%
-9.90%
HFCGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и VOO

Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.21% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
13.96%
HFCGX
VOO