PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HFCGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.28% против 14.14% соответственно.

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJHFCGX с FTQGX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий HFCGX и VOO

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

HFCGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCGXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.01

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.53

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.55

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

7.31

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCGXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.01

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.83

-0.46

Корреляция

Корреляция между HFCGX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и VOO

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и VOO

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-33.99%

-28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.98%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-24.52%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

-33.99%

-20.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-5.55%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-3.72%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.55%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и VOO

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 5.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.34%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.47%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

18.11%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

16.82%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

17.99%

+7.80%