Сравнение SWSCX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSCX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | -2.00% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 8.51% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.
SWSCX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.64%
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и CSMDX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
SWSCX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
SWSCX
CSMDX
Сравнение SWSCX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSCX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.51 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.58 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 2.19 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSCX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и CSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и CSMDX
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и CSMDX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSCX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -37.28% | -26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -13.33% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -24.60% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -9.20% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -5.84% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.52% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и CSMDX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSCX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 4.58% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 10.22% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 19.31% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 18.12% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 19.25% | +4.28% |