PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMDX с AFMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMDX с AFMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Acuitas US Microcap Fund (AFMCX).

CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. AFMCX управляется Acuitas Investments. Фонд был запущен 18 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и AFMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Acuitas US Microcap Fund (AFMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMDX и AFMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%
AFMCX
Acuitas US Microcap Fund		-1.58%13.54%8.32%17.41%-19.11%29.20%14.07%21.89%-13.26%12.87%

Доходность по периодам

С начала года, CSMDX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у AFMCX с доходностью -1.58%.

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.49%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

AFMCX

1 день
-1.32%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
2.75%
1 год
31.40%
3 года*
11.08%
5 лет*
3.53%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Acuitas US Microcap Fund

Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX
Часто сравнивают с AFMCX:
AFMCX с IWCAFMCX с VOOAFMCX с VSCPXAFMCX с CAMSXAFMCX с AZBIXAFMCX с AUERXAFMCX с BOSOX

Сравнение комиссий CSMDX и AFMCX

CSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AFMCX в 1.50%.

AFMCX
Acuitas US Microcap Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

CSMDX vs. AFMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AFMCX
Ранг доходности на риск AFMCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c AFMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Acuitas US Microcap Fund (AFMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDXAFMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.21

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.78

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.86

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

6.64

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMDX vs. AFMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа AFMCX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и AFMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDXAFMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.21

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между CSMDX и AFMCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и AFMCX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности AFMCX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%
AFMCX
Acuitas US Microcap Fund		4.82%4.74%3.18%0.00%6.40%8.34%0.00%0.10%28.38%3.58%0.92%6.58%

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и AFMCX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки AFMCX в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и AFMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDXAFMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-51.65%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-14.39%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-31.09%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-10.25%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-10.29%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.04%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и AFMCX

Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 4.58%, в то время как у Acuitas US Microcap Fund (AFMCX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDXAFMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

7.04%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

15.77%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

25.32%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

23.54%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

23.87%

-4.62%