PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMDX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMDX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Auer Growth Fund (AUERX).

CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMDX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.93%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%25.73%

Доходность по периодам

С начала года, CSMDX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 3.01%.

CSMDX

1 день
2.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.49%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSXCSMDX с AZBIX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPXAUERX с RYRRXAUERX с AVALX

Сравнение комиссий CSMDX и AUERX

CSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

CSMDX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.07

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.70

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.91

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

13.68

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMDX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.07

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.18

+0.23

Корреляция

Корреляция между CSMDX и AUERX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и AUERX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности AUERX в 11.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.02%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и AUERX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-67.23%

+29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-13.70%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-34.80%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-5.91%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-25.10%

+19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.92%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и AUERX

Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 5.30%, в то время как у Auer Growth Fund (AUERX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.82%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

12.69%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

19.73%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

24.95%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

24.37%

-5.11%