PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMDX с SIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMDX с SIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMDX (Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund) and SIVIX (State Street Institutional Small-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CSMDX returned 5.03%/yr vs 4.28%/yr for SIVIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CSMDX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SIVIX.

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и SIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMDX показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у SIVIX с доходностью 9.31%.

CSMDX

1 день
0.53%
1 месяц
2.59%
С начала года
11.73%
6 месяцев
10.42%
1 год
16.91%
3 года*
8.52%
5 лет*
5.03%
10 лет*
—

SIVIX

1 день
0.81%
1 месяц
2.35%
С начала года
9.31%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.25%
3 года*
10.22%
5 лет*
4.28%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMDX и SIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		11.73%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		9.31%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%8.84%

Correlation

The correlation between CSMDX and SIVIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.94

The correlation between CSMDX and SIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с SSLCXCSMDX с AFMCXCSMDX с WESCXCSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с AZBIXCSMDX с FTMSX
Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с RIVSXSIVIX с VSCPXSIVIX с BOSOXSIVIX с SSSYXSIVIX с SSEYX

Доходность на риск

CSMDX vs. SIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c SIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDXSIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.01

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.58

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.57

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

4.93

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMDX vs. SIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIVIX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и SIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDXSIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.01

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и SIVIX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки SIVIX в -56.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и SIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDXSIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-56.52%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.92%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-25.67%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-26.51%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.12%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-8.83%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.46%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и SIVIX

Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 3.70%, в то время как у State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDXSIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.24%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.61%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

16.91%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

20.29%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

21.12%

-1.95%

Сравнение комиссий CSMDX и SIVIX

CSMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SIVIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и SIVIX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SIVIX в 16.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		2.81%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		16.09%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CSMDX and SIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SIVIX has higher volatility (4.24%) compared to CSMDX (3.70%). In terms of maximum drawdown, CSMDX dropped -37.28% vs SIVIX's -56.52%.

CSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMDX и SIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор