- ISIN
- US21724W8863
- CUSIP
- 21724W886
- Эмитент
- Copeland Funds
- Дата выпуска
- 27 февр. 2017 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) прибавил 16.4% с начала года. Текущая цена акции CSMDX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,319.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) показал доход в 16.38% с начала года и 18.01% за последние 12 месяцев.
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 16.38%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CSMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CSMDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.70% | 5.27% | -6.60% | 5.86% | 0.95% | 3.24% | -1.31% | 2.84% | 16.38% | ||||
| 2025 | 2.48% | -2.93% | -4.27% | -2.40% | 4.78% | 3.08% | -0.00% | 4.36% | -2.31% | -1.47% | 2.93% | -1.04% | 2.72% |
| 2024 | -2.44% | 5.07% | 3.47% | -6.71% | 2.80% | -0.45% | 7.55% | -1.03% | 0.31% | -2.01% | 6.66% | -9.51% | 2.24% |
| 2023 | 10.64% | -2.32% | -1.37% | 0.22% | -1.82% | 8.52% | 2.46% | -3.00% | -4.81% | -5.77% | 7.66% | 8.82% | 18.89% |
| 2022 | -7.19% | 1.10% | 1.08% | -6.84% | 2.23% | -8.38% | 10.38% | -4.87% | -8.71% | 9.62% | 4.10% | -5.98% | -14.89% |
| 2021 | 0.00% | 4.96% | 4.52% | 4.32% | -0.19% | 0.13% | 0.57% | 1.52% | -3.25% | 4.97% | -2.26% | 5.74% | 22.60% |
Метрики бенчмарка
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund has an annualized alpha of -2.79%, beta of 0.92, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2017.
- This fund participated in 99.18% of S&P 500 Index downside but only 82.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.79% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.79%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 82.47%
- Участие в снижении
- 99.18%
Комиссия
Комиссия CSMDX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSMDX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 37% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.50 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 10.58 | -4.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.20 | $0.12 | $0.52 | $1.05 | $0.05 | $0.33 | $0.44 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.70% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 37.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.28%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 6d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.60%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 4d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.72%сент. 2022 г. | 10mo 14d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.98%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 3mo 19d | 6mo 27dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-9.20%март 2026 г. | 27d | 1mo 27d | 2mo 24dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CSMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -56.78% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.10% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.60% | -18.90% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -25.43% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -10.69% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.14% | +0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSMDX
Добавьте Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSMDX