PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMDX с SSLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMDX с SSLCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).

CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и SSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMDX и SSLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		0.38%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%8.32%

Доходность по периодам

С начала года, CSMDX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у SSLCX с доходностью 0.38%.

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.49%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

SSLCX

1 день
-1.07%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-2.12%
1 год
8.58%
3 года*
8.94%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

DWS Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSXCSMDX с AZBIX
Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с WESCXSSLCX с KDHAXSSLCX с WEMMXSSLCX с AZBIXSSLCX с SCGSX

Сравнение комиссий CSMDX и SSLCX

И CSMDX, и SSLCX имеют комиссию равную 0.95%.

CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund

Доходность на риск

CSMDX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDXSSLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.50

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.81

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.62

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

2.03

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMDX vs. SSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSLCX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDXSSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между CSMDX и SSLCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и SSLCX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SSLCX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.20%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и SSLCX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и SSLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDXSSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-63.14%

+25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-10.06%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-22.57%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-5.55%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-11.38%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.09%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и SSLCX

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) имеют волатильность 4.58% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDXSSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.67%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.01%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

17.54%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

17.64%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

21.06%

-1.81%