Сравнение SWSCX с AUERX

С начала года, SWSCX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 9.01% против 14.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWSCX и AUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%.

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и AUERX.

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.