PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUERX с PSCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUERX с PSCZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUERX (Auer Growth Fund) and PSCZX (PGIM Jennison Small Company Fund Class Z) are both mutual funds - AUERX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Auer, while PSCZX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM. Over the past 10 years, AUERX returned 16.08%/yr vs 12.72%/yr for PSCZX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AUERX charges 2.37%/yr vs 0.82%/yr for PSCZX.

Доходность

Сравнение доходности AUERX и PSCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auer Growth Fund (AUERX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUERX показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у PSCZX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции PSCZX по среднегодовой доходности: 16.08% против 12.72% соответственно.

AUERX

1 день
-0.93%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.34%
6 месяцев
15.84%
1 год
48.90%
3 года*
27.71%
5 лет*
19.52%
10 лет*
16.08%

PSCZX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.72%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.85%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUERX и PSCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUERX
Auer Growth Fund		16.34%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		11.14%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%

Correlation

The correlation between AUERX and PSCZX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.85

The correlation between AUERX and PSCZX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auer Growth Fund

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SSLCXAUERX с SPYAUERX с KCSIXAUERX с RYRRXAUERX с CSMDXAUERX с TPLNXAUERX с FSOPX
Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с WESCXPSCZX с QSMLXPSCZX с NSCRXPSCZX с WMKSXPSCZX с FTHSXPSCZX с KSMIXPSCZX с FSOPX

Доходность на риск

AUERX vs. PSCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUERX c PSCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUERXPSCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.55

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.32

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

2.59

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.72

10.21

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUERX vs. PSCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа PSCZX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и PSCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUERXPSCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.55

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.33

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.47

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AUERX и PSCZX

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки PSCZX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и PSCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUERXPSCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-56.47%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-9.83%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.80%

-23.25%

-11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-28.08%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-47.40%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.00%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.88%

-10.06%

-14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.49%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AUERX и PSCZX

Auer Growth Fund (AUERX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) имеют волатильность 5.25% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUERXPSCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.01%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.41%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

16.45%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

20.28%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

22.13%

+2.25%

Сравнение комиссий AUERX и PSCZX

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии PSCZX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUERX и PSCZX

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности PSCZX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUERX
Auer Growth Fund		9.79%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.18%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%

Часто задаваемые вопросы

AUERX and PSCZX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUERX has higher volatility (5.25%) compared to PSCZX (5.01%). In terms of maximum drawdown, AUERX dropped -67.23% vs PSCZX's -56.47%.

AUERX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUERX и PSCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор