Сравнение AUERX с KCSIX

С начала года, AUERX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у KCSIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции KCSIX по среднегодовой доходности: 14.73% против 9.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии KCSIX в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа KCSIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и KCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AUERX и KCSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что меньше доходности KCSIX в 11.21%

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки KCSIX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и KCSIX.

Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.82%, в то время как у Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.