Сравнение AUERX с KCSIX
AUERX (Auer Growth Fund) and KCSIX (Knights of Columbus Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AUERX returned 16.08%/yr vs 10.41%/yr for KCSIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AUERX charges 2.37%/yr vs 1.05%/yr for KCSIX.
Доходность
Сравнение доходности AUERX и KCSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUERX показывает доходность 16.34%, а KCSIX немного ниже – 15.78%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции KCSIX по среднегодовой доходности: 16.08% против 10.41% соответственно.
AUERX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 48.90%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 16.08%
KCSIX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 15.78%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 36.75%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам AUERX и KCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 16.34% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 15.78% | 11.42% | 15.38% | 16.26% | -20.48% | 23.97% | 13.65% | 24.47% | -15.84% | 15.41% |
Correlation
The correlation between AUERX and KCSIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between AUERX and KCSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUERX vs. KCSIX — Ранг доходности на риск
AUERX
KCSIX
Сравнение AUERX c KCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUERX | KCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.35 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 4.01 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.72 | 15.04 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUERX | KCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 2.06 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.38 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AUERX и KCSIX
Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки KCSIX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и KCSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUERX | KCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -45.52% | -21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -8.96% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | -26.20% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -30.88% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -45.52% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.93% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.88% | -9.10% | -15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.38% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUERX и KCSIX
Auer Growth Fund (AUERX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) имеют волатильность 5.25% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUERX | KCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.32% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 12.82% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 17.45% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.84% | 21.21% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 22.82% | +1.56% |
Сравнение комиссий AUERX и KCSIX
AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии KCSIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUERX и KCSIX
Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что меньше доходности KCSIX в 10.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 9.79% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 10.29% | 11.81% | 8.67% | 2.07% | 1.51% | 11.42% | 0.00% | 0.25% | 13.09% | 4.91% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
AUERX and KCSIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCSIX has higher volatility (5.32%) compared to AUERX (5.25%). In terms of maximum drawdown, AUERX dropped -67.23% vs KCSIX's -45.52%.
AUERX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUERX и KCSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор