PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUERX с RYRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUERX с RYRRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX).

AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. RYRRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AUERX и RYRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auer Growth Fund (AUERX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUERX и RYRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.29%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, AUERX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у RYRRX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции RYRRX по среднегодовой доходности: 14.73% против 8.03% соответственно.

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%

RYRRX

1 день
3.45%
1 месяц
-6.04%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.75%
1 год
23.38%
3 года*
11.12%
5 лет*
1.79%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auer Growth Fund

Rydex Russell 2000 Fund

Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPXAUERX с AVALX
Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с SPYRYRRX с UWMRYRRX с JEPIRYRRX с MSFTRYRRX с SWPPXRYRRX с QQQRYRRX с RYPMX

Сравнение комиссий AUERX и RYRRX

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии RYRRX в 1.60%.

AUERX
Auer Growth Fund
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund

Доходность на риск

AUERX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUERX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUERXRYRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.01

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.53

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.64

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.68

5.98

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUERX vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа RYRRX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUERXRYRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.01

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.08

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.23

-0.05

Корреляция

Корреляция между AUERX и RYRRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUERX и RYRRX

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности RYRRX в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.65%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%

Просадки

Сравнение просадок AUERX и RYRRX

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и RYRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUERXRYRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-60.36%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.91%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-33.02%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-42.84%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-8.37%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-12.32%

-12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.81%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AUERX и RYRRX

Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.82%, в то время как у Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUERXRYRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.50%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

14.47%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

23.29%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

22.59%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

23.41%

+0.96%