PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUERX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUERX с SPY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUERX или SPY.

Корреляция

Корреляция между AUERX и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AUERX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auer Growth Fund (AUERX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUERX:

-0.70

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

AUERX:

-0.66

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

AUERX:

0.88

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AUERX:

-0.49

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

AUERX:

-1.08

SPY:

2.17

Индекс Язвы

AUERX:

17.11%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

AUERX:

28.25%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

AUERX:

-67.23%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AUERX:

-26.89%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, AUERX показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции AUERX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.50% против 12.24% соответственно.

AUERX

С начала года

-2.62%

1 месяц

9.44%

6 месяцев

-25.84%

1 год

-18.97%

5 лет

16.37%

10 лет

5.50%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

16.26%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AUERX и SPY

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AUERX
Auer Growth Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUERX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUERX
Ранг риск-скорректированной доходности AUERX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUERX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUERX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUERX и SPY

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUERX
Auer Growth Fund		0.32%0.31%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AUERX и SPY

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AUERX и SPY

Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.13%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...