Сравнение SWSBX с PTSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и PTSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSBX и PTSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 0.55% | 4.88% | 6.43% | 6.09% | -0.55% | 0.02% | 2.75% | 2.74% | 1.51% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у PTSHX с доходностью 0.55%.
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
PTSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и PTSHX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.
Доходность на риск
SWSBX vs. PTSHX — Ранг доходности на риск
SWSBX
PTSHX
Сравнение SWSBX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSBX | PTSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 3.08 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 9.70 | -7.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.28 | -1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 11.16 | -8.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 42.92 | -33.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSBX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.08 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 2.48 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.70 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и PTSHX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и PTSHX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PTSHX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.22% | 4.75% | 5.16% | 4.51% | 2.80% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.65% | 1.69% | 1.67% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и PTSHX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки PTSHX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и PTSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSBX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -5.12% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.41% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -2.33% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.21% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.19% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.11% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и PTSHX
Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с PIMCO Short Term Fund (PTSHX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSBX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.21% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.94% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 1.44% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 1.37% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 1.34% | +1.13% |