PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWSBX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWSBX с DHEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWSBX (Schwab Short-Term Bond Index Fund) and DHEIX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I) are both Short-Term Bond funds - SWSBX tracks the Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index while DHEIX tracks the Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWSBX returned 1.30%/yr vs 4.56%/yr for DHEIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWSBX charges 0.06%/yr vs 0.53%/yr for DHEIX.

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 1.78%.

SWSBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.75%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

DHEIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.40%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWSBX и DHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		0.34%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		1.78%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%3.46%

Correlation

The correlation between SWSBX and DHEIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

0.60

The correlation between SWSBX and DHEIX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с FZOMX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с DHPAXDHEIX с DHSCXDHEIX с DHRAXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHSIX

Доходность на риск

SWSBX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWSBX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWSBXDHEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
5.15

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
9.46

-6.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

2.90

-1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

10.86

-8.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

48.43

-40.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWSBX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWSBXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

5.15

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

2.99

-2.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.89

-1.12

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и DHEIX

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и DHEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWSBXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-12.33%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-0.50%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-0.50%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.06%

-4.87%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-0.76%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.11%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и DHEIX

Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWSBXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.32%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.74%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

1.05%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

1.53%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

2.27%

+0.20%

Сравнение комиссий SWSBX и DHEIX

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и DHEIX

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности DHEIX в 5.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.91%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		4.13%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%

Часто задаваемые вопросы

SWSBX and DHEIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSBX has higher volatility (0.70%) compared to DHEIX (0.32%). In terms of maximum drawdown, SWSBX dropped -9.06% vs DHEIX's -12.33%.

DHEIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWSBX и DHEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор