Сравнение SWSBX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSBX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%.
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и DBLSX
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
SWSBX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
SWSBX
DBLSX
Сравнение SWSBX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSBX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 3.69 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 5.93 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.04 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 6.46 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 28.25 | -18.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSBX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.69 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 2.27 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.05 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и DBLSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и DBLSX
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и DBLSX
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSBX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -57.22% | +48.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.72% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -4.71% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -45.38% | +44.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -31.35% | +29.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.17% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и DBLSX
Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSBX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.47% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.80% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 1.24% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 1.38% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 63.98% | -61.51% |