Сравнение SWQRX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWQRX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWQRX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | -1.39% | 20.95% | 14.36% | 21.21% | -20.23% | 15.97% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWQRX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
SWQRX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWQRX и TDIFX
SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWQRX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
SWQRX
TDIFX
Сравнение SWQRX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWQRX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.07 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.47 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 6.12 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWQRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.00 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SWQRX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWQRX и TDIFX
Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 3.21% | 3.16% | 2.92% | 3.31% | 5.00% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок SWQRX и TDIFX
Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWQRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -12.21% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -2.84% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -12.21% | -16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -1.83% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -1.77% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.84% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWQRX и TDIFX
Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWQRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 1.51% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 2.32% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 4.34% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 5.89% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 5.05% | +10.81% |